欢迎来到58在线配资炒股网:http://yantaiapple.org 靠谱合法的股票配资平台
当前位置:股票配资 > 期货配资 > 正文

如何避免一套交易系统的过度拟合?【已解决】

2019-09-21 14:17:19 期货配资 碧彤配资

大家好,今天58在线配资网小编碧彤为大家分享关于如何避免一套交易系统的过度拟合?,主要内容是:专业期货开户和期货培训学习网站,期货开户即送期货特色指标!提供免费期货入门视频教程,期货高手实战期货投资技巧,是期货交易投资者必看的网站!" ,希望对大家理解期货有所帮助!

  在期货交易中,什么叫“过度拟合”?

  举个量化的例子。你建立了一套期货交易系统,你需要进行历史测试。

  你的交易系统中,有一个参数。什么叫参数?比如,海龟交易法则里的突破20日的最高点开仓。这个20,就是参数。

  你为什么选20?你为什么不选21,34,15或者28?

  这就叫参数的选择。

  所谓的过度拟合,就是你用这套策略,经过历史回测之后发现,如果我把参数变成24的话,那么我的系统,在过去的这段走势中,收益是最高的。

  所以,我就采用24。我交易系统中,所有的参数,都要选历史表现最好的那个。

  这就是过度拟合。

  这样做的坏处是什么?因为它的效果是历史走势中最好的,但是历史走势最好,不代表未来依然会更好。可能你过了一年之后回来测试,发现现在最好的参数是32了。因为未来这一年的走势融入了历史中,改变了历史。

  而如果你过度的拟合出了一个历史测试结果,比如,你发现你用100万交易螺纹钢期货的历史走势,你的最大回撤仅为10万,你的最大连亏次数仅为5次。于是,你基于这个优化过的数据来设计了你自己的仓位。

  结果呢?未来的行情走势,这个参数忽然就不如想象中的那么好,节奏变了,导致你直接亏损到清盘线。

  这就是过度优化的危害。

  实际上,能走到优化参数的这一步的期货交易者,一般而言,不会爆仓,最大的风险是亏损超过预期,进而导致的一系列信心的挫败,意志的动摇而已。

  可能偶尔还会出现几次,亏损超过了预期。

  很多期货交易者都会对系统进行参数的优化,但是他们往往不知道,优化到什么程度算没有过度拟合。

  实际上,我也不知道。

  过度这个词,很明显,是一个没有范围的词。什么样叫做过度,这不是我能够说的算的。

  那么,我采用了什么方式去避免过度拟合?

  怎么避免交易系统过度拟合?

  我采用的是,强行拔高,站在另一个维度来看待这个问题。

  

期货

 

  拟合,参数优化,说白了,都是些小细节。不同参数的背后,代表的是不同的盈亏比。比如,20日均线和50日均线,你承担的单次亏损额度,和在一波行情中的收入肯定都是有大小之分的。但是,行情走势是不确定的。

  这一点很重要。既然我们都不知道未来行情会走成什么样子,那么,我们在这里纠结我选择哪个数字,有意义吗?你选21,你选15,你选45,这是不是拟合,这有没有过度拟合,是由未来的行情告诉我们的,我们没有办法走到未来,纠结这个就没有什么意义。

  所谓期货交易大道至简的原因就在于,有些时候,你的想法必须要简单,简单到别人觉得太特么的粗暴了。

  我站的维度,是直接看系统。

  20日均线,和50日均线有区别。突破10日的高点,和突破20日高点也有区别,前者信号更多,止损次数更多,但是前者的入场位置可能某些时候有优势。

  所谓的大参数,小参数,应该关注的重点在于,其背后所带来的交易系统的特点你能够接受,你更适合交易哪个参数。

  你喜欢做短一点的趋势,你接受不了大的利润回吐,那么你就选择小参数。你不喜欢经常出信号,你想要拿超大的趋势,那么你就选择大参数。

  至于小参数中,是20更好,还是18,21?纠结这些,完全没有意义。

  除此之外,仓位的设计,也不应该参考所谓的历史。

  有些人对策略仓位的设立,是非常的依赖其历史测试的。包括,历史最大回撤,历史最大连亏,平均亏损等等。可以不可以?可以。但是,如果处于绝对的安全角度,最好打个对折,再配合上赢冲输缩。

  在期货交易中,因为走势的不确定性,仓位的管理,实际上也没有完美的方式。可能你按照策略历史回测的仓位来设计,根本一点事都没有,而且还有点偏低。但是也可能,你保守到只开一半的仓位,这个策略依然给你干清盘了。

  走势的不确定性,它让一切都有可能。

  一套策略,它被清盘了。它是本身有问题?那可不一定,有可能仅是因为这段时间的行情神挡杀神,佛挡杀佛,你之所以被清盘,不是逻辑的问题,是资金管理的问题。

  资金管理的方式,是一个很长的话题。如果你基于对一套策略负责的角度,最好是安全垫+保守仓位+赢冲输缩。

  所谓的过度拟合,其实本质就是让一个期货交易者,过分的自信了。他觉得他的策略很好,他觉得他的参数好,他觉得他的仓位好。

  结果行情忽然变了节奏,把他打懵了之后走的极度流畅。这种事情说白了,根本就不可能100%解决。因为啥?

  因为走势是不确定的。你做趋势,就是不来趋势。你做震荡,趋势一直不见停止,你做日内,无数杂波…

  因此,我们如何尽人事?

  做好资金管理规则。账户没有收益之前,尽量保守,如果保守依然还在亏,那就继续缩仓。如果你缩仓到了只开一手,依然是停不住亏损,那么,你就只能停止开敞口,或者,只能清盘。

  你确保了自己的交易逻辑没问题,你的资金管理做到了极限依然止不住亏损,那么只能说,你的运气简直背到了买了10次彩票全是一等奖……

  市场让我死,我不得不死。

  最后,总结一下。过度拟合这件事情,没有什么标准,也没有什么好的方法。它也根本就无法彻底解决。

  我建议,忘记这件事情。你要从自己执行,自己的偏好的角度来设计交易系统。如果20这个参数对于你来说很合理。那么21和18,根本就没有区别,因为你不知道未来。

  如果你怕过度拟合了。那么你就把资金管理规则给设计完善了。资金管理规则完善了,你拟合没拟合都无所谓。

  最大程度的不死,就更有可能盈利。

总结:以上就是58在线配资小编碧彤为各位期货学习者分享的如何避免一套交易系统的过度拟合?全部内容,相信大家对期货知识了解更深了吧,希望大家能合理应用。

为你推荐:

版权保护: 本文由58在线股票配资网原创,转载请保留链接: http://www.yantaiapple.org/qihuopeizi/3076.html

配资平台编辑人洋洋
男,大专文化,性格开朗,26岁至今未婚,平时没事儿就喜欢研究金融配资,来一起交流吧!
  • 文章总数
  • 334907访问次数
  • 建站天数
    
    关闭